02655nam a2200373 a 4500 20260701202219.0 m d cr cnu---uuuuu 160504s2016 s 000 0 eng d 9783319310893 electronic bk 3319310895 electronic bk 9783319310886 print 3319310887 (print) 9783319310886 (print) CO-CtgCURN spa coctgcurn 519.233 23 Le Gall, J. F. (Jean-François), autor. http://id.loc.gov/authorities/names/n92097766. Brownian motion, martingales, and stochastic calculus [electronic resource] / Jean-François Le Gall. Switzerland : : : Springer,,, 2016. 2016. 1 recurso en línea (xi, 273 páginas) : ilustraciones (some color) texto txt rdacontent computador c rdamedia recurso en línea cr rdacarrier Graduate texts in mathematics, 0072-5285 ; 274 Incluye referencias bibliográficas e índice. Gaussian variables and Gaussian processes -- Brownian motion -- Filtrations and martingales -- Continuous semimartingales -- Stochastic integration -- General theory of Markov processes -- Brownian motion and partial differential equations -- Stochastic differential equations -- Local times -- The monotone class lemma -- Discrete martingales -- References. Este libro ofrece una presentación rigurosa y autónoma de la integración estocástica y el cálculo estocástico dentro del marco general de semimartingales continuos. Las principales herramientas del cálculo estocástico, incluida la fórmula de It, el teorema de detención opcional y el teorema de Girsanov, se tratan en detalle junto con muchos ejemplos ilustrativos. El libro también contiene una introducción a los procesos de Markov, con aplicaciones a soluciones de ecuaciones diferenciales estocásticas y a conexiones entre el movimiento browniano y las ecuaciones diferenciales parciales. La teoría de los tiempos locales de semimartingales se discute en el último capítulo. Procesos de movimiento Browniano. Martingales (Matemáticas) MHC MHC CF 519.233 L496 https://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/Ee2k527yCapIsuMNdBECsZIBlxRA1BLy1-ZseeWfGS0jAQ?e=gq0J6s <img src="/screens/gifs/go4.gif" alt="Go button" border="0" width="21" height="21" hspace="7" align=middle"> Vea este libro electrónico CF 519.233 L496 ddc 29397 29397 0 0 ddc 0 519_233000000000000_L496 0 CF MHC MHC CF 2025-03-29 0 519.233 L496 2025-03-29 17:09:40 CF 2025-03-29