Le Gall, J. F. (Jean-François) creator autor. text Switzerland Springer 2016 2016 monographic eng

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1 recurso en línea (xi, 273 páginas) : ilustraciones (some color) Este libro ofrece una presentación rigurosa y autónoma de la integración estocástica y el cálculo estocástico dentro del marco general de semimartingales continuos. Las principales herramientas del cálculo estocástico, incluida la fórmula de It, el teorema de detención opcional y el teorema de Girsanov, se tratan en detalle junto con muchos ejemplos ilustrativos. El libro también contiene una introducción a los procesos de Markov, con aplicaciones a soluciones de ecuaciones diferenciales estocásticas y a conexiones entre el movimiento browniano y las ecuaciones diferenciales parciales. La teoría de los tiempos locales de semimartingales se discute en el último capítulo. Gaussian variables and Gaussian processes -- Brownian motion -- Filtrations and martingales -- Continuous semimartingales -- Stochastic integration -- General theory of Markov processes -- Brownian motion and partial differential equations -- Stochastic differential equations -- Local times -- The monotone class lemma -- Discrete martingales -- References. Jean-François Le Gall. Incluye referencias bibliográficas e índice. Procesos de movimiento Browniano Martingales (Matemáticas) 519.233 9783319310893 3319310895 9783319310886 3319310887 9783319310886 https://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/Ee2k527yCapIsuMNdBECsZIBlxRA1BLy1-ZseeWfGS0jAQ?e=gq0J6s https://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/Ee2k527yCapIsuMNdBECsZIBlxRA1BLy1-ZseeWfGS0jAQ?e=gq0J6s MHC MHC CO-CtgCURN 160504 20260701202219.0 spa