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040			_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn
082	0	4	_a519.233 _223
100	1		_aLe Gall, J. F. _q(Jean-François), _eautor. _7http://id.loc.gov/authorities/names/n92097766.
245	1	0	_aBrownian motion, martingales, and stochastic calculus _h[electronic resource] / _cJean-François Le Gall.
260		4	_aSwitzerland : : : _bSpringer,,, _c2016.
260		1	_c2016.
300			_a1 recurso en línea (xi, 273 páginas) : _bilustraciones (some color)
336			_atexto _btxt _2rdacontent
337			_acomputador _bc _2rdamedia
338			_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier
490	1		_aGraduate texts in mathematics, _x0072-5285 ; _v274
504			_aIncluye referencias bibliográficas e índice.
505	0		_aGaussian variables and Gaussian processes -- Brownian motion -- Filtrations and martingales -- Continuous semimartingales -- Stochastic integration -- General theory of Markov processes -- Brownian motion and partial differential equations -- Stochastic differential equations -- Local times -- The monotone class lemma -- Discrete martingales -- References.
520			_aEste libro ofrece una presentación rigurosa y autónoma de la integración estocástica y el cálculo estocástico dentro del marco general de semimartingales continuos. Las principales herramientas del cálculo estocástico, incluida la fórmula de It, el teorema de detención opcional y el teorema de Girsanov, se tratan en detalle junto con muchos ejemplos ilustrativos. El libro también contiene una introducción a los procesos de Markov, con aplicaciones a soluciones de ecuaciones diferenciales estocásticas y a conexiones entre el movimiento browniano y las ecuaciones diferenciales parciales. La teoría de los tiempos locales de semimartingales se discute en el último capítulo.
650		0	_aProcesos de movimiento Browniano.
650		0	_aMartingales (Matemáticas)
852			_aMHC _bMHC _cCF _h519.233 _iL496
856	7		_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/Ee2k527yCapIsuMNdBECsZIBlxRA1BLy1-ZseeWfGS0jAQ?e=gq0J6s _z<img src="/screens/gifs/go4.gif" alt="Go button" border="0" width="21" height="21" hspace="7" align=middle"> Vea este libro electrónico
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